まずはプロジェクトを作成し、初期化してみましょう。

GOPATH配下にプロジェクトを作成し、dep initを実行します。

$ cd $GOPATH/src/github.com/mokelab-go/myproj
$ dep init
$ ls
Gopkg.lock	Gopkg.toml	vendor

Gopkg.tomlとGopkg.lockとvendorが生成されます。

ちなみにGOPATH以外でdep initすると次のように怒られます。

$ dep init
project not in a GOPATH